ETS Holt Damped (Gedämpfte Trend-Exponentielle Glättung)

ETS Holt Damped ist ein Zeitreihen-Prognoseverfahren im ETS-Rahmen (Error–Trend–Seasonality), das Niveau und Trend fortlaufend aktualisiert und dabei neueren Beobachtungen ein höheres Gewicht gibt. Es enthält einen gedämpften Trend, das heißt: Kurzfristig folgt die Prognose dem aktuellen Trend, während dessen Einfluss über längere Zeiträume abnimmt. Dadurch werden unrealistische langfristige Fortschreibungen vermieden.

Das Verfahren wird typischerweise als ETS(A,Ad,N)* spezifiziert, mit additiven Fehler- und Trendkomponenten ohne Saisonalität. Es eignet sich besonders für Daten mit Trend, aber ohne saisonale Muster.

Im Kontext von North Data Company Intelligence wird ETS Holt Damped vor allem für jährliche finanzielle KPIs wie Umsatz eingesetzt. Es ist besonders geeignet für kurze Zeitreihen und liefert stabile, konservative Prognosen, da der Trend langfristig abgeflacht wird.

Zur Verbesserung der Robustheit können die Daten vor der Modellierung transformiert werden, um unterschiedliche Skalen oder Ausreißer zu berücksichtigen, und anschließend wieder in die ursprünglichen Einheiten zurückgeführt werden. Prognosen werden in der Regel für einen kurzfristigen Zeitraum (z. B. bis zu drei Jahre) erstellt, da sie in diesem Bereich am zuverlässigsten sind.

Insgesamt ermöglicht das Verfahren eine ausgewogene Kombination aus Trendfortschreibung im kurzfristigen Bereich und Stabilisierung im langfristigen Verlauf und eignet sich daher besonders für Benchmarking, Planung und vorausschauende Analysen.

*ETS(A,Ad,N)
Eine Spezifikation im ETS-Modellrahmen, die ein Modell mit additiven Fehlern (A), einem additiven gedämpften Trend (Ad) und keiner Saisonalität (N) beschreibt, und typischerweise für nicht-saisonale Zeitreihen verwendet wird, bei denen sich Trends über längere Prognosehorizonte hinweg abflachen.